Марафон нововведений от ЦБ: регулятор планирует переход главных банков страны на новую систему оценки кредитных рисков

Главный финансовый регулятор страны запланировал переход крупнейших российских банков на новый подход при оценке кредитных рисков. Оценка будет осуществляться на базе внутреннего рейтинга банков. Такой подход называется ПВР-подходом или IRB-подходом. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев уверен, что решение о переходе на новую оценку рисков — самое корректное и верное. Обновленный механизм представляет собой усовершенствованный вариант оценки кредитного риска. Он используется для того, чтобы сформировать показатели достаточности собственного капитала банка, а также отслеживать соблюдение иных нормативов. Кредитные компании, которые используют новую методику оценки рисков могут более тщательным образом взвешивать собственные риски и на этом основании присваивать клиентам качественный рейтинг, уходя при этом от использования рейтингов национальных. Сейчас такой подход используется только Сбербанком и Райффайзенбанком, но исключительно в добровольном порядке. При этом переход на новую оценку возможен лишь для банков с активами, превышающими полтриллиона рублей. Нововведения же сделают его обязательным для всех кредитных компаний, которые относятся к системно значимым для банковской системы России. Поздышев уверен, что для перехода к новой системе потребуется как минимум пять лет, а может быть и более долгий срок. За это время крупнейшие банки успеют подготовить платформу и сформировать базы данных. Зампред ЦБ также отметил, что инициатором изменений стало Министерство экономики. «Пока что переход на новую систему оценки рисков – процедура добровольная, кроме того, имеющая порог вхождения для банков – активы должны составлять 500 млрд. рублей. Такая задача осуществима не всеми. По сумме активов переход возможен, например, для банка ВТБ, активы которого выражаются суммой 14359,7 млрд рублей, или для Газпромбанка с активами 5998,2 млрд рублей. Альфа-банк также может присоединиться к системе в 3465,0 млрд рублей активов, как и АО «Россельхозбанк» — 3411,3 млрд рублей», — отметил Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. По мнению эксперта, все указанные банки уже сейчас могут внедрить или приступить к внедрению ПВР. При этом в случае эффективности системы порог вхождения может снизиться, что предоставит возможность присоединиться и другим, сравнительно небольшим банковским организациям. Это может произойти в условленные 5 лет, но к тому моменту необходимо создать верную базу, удовлетворяющую условиям работы с ПВР. «Эта мера станет своего рода, послаблением для населения, ведь у каждого банка будет свой рейтинг оценки клиентов. Об обмене данными между банками пока не говорится, хотя, если в дальнейшем кооперирование рейтинга произойдет, то проще будет вернуться к уже существующему общегосударственному и не требующему технического переобустройства», — заметил Артем Деев. Ольга Хрипченко, директор по развитию Rebridge Capital, также подчеркнула, что ПВР-подход уже практикуется в ряде банков. Иными словами, новый подход — уже существующая реальность. «Очевидно, что такой подход скоро станет повсеместным. Каждому банку выгодно создавать собственную внутреннюю систему оценки клиента, так как она будет кастомной, максимально учитывающей все детали и нюансы. Однако неправильно думать, что ПВР-подход упростит выдачу кредитов. Это разные варианты, различные пути по своей сути. Ни один из них нельзя назвать «простым» или «облегченным». Просто один учитывает стандартный набор рисков, а второй — уникальный — риски для конкретной компании», — отметила эксперт. Напомним, что процедура усовершенствования кредитных рисков началась в связи с получением рекомендаций регулятором от Базельского комитета. ЦБ уверен, что новые расчеты снизят нагрузку на капитал крупнейших банков. Однако издержки на внедрение нового механизма могут и не окупиться, если у банка окажется слишком много некачественных активов. Кроме того, напомним, что с 1 октября ЦБ ввел новые правила по расчету долговой нагрузки для выдачи кредитов и надбавки к коэффициентам риска.