Денежный рынок: ставка валютного свопа достигла уровня бида ЦБ РФ, - Максим Коровин,старший стратег ВТБ Капитал

В связи с этим вчера регулятор сократил лимит на аукционе недельных депозитов с 1.15 трлн руб. до 1.0 трлн руб. ЦБ выбрал весь предложенный объем (991 млрд руб.), таким образом стерилизовав на 112 млрд руб. больше, чем на предыдущем аукционе; средневзвешенная ставка сложилась на отметке 8.95%. В течение большей части дня ставка однодневного валютного свопа держалась в районе 8.0%, однако перед самым закрытием торгов на рынок поступила большая заявка на продажу, после чего ставка начала быстро снижаться и в итоге остановилась только на уровне бида ЦБ. Общий объем средств, привлеченных в рамках однодневного валютного свопа с ЦБ, составил 73 млн долл. Короткие ставки NDF снизились на 17 бп, в том числе месячная составила 8.08%. Более длинные закрылись снижением на 3–4 бп. Ставки кросс-валютных свопов также опустились – на 5–7 бп. В то же время кривая процентных свопов сместилась вверх на 2–3 пп. RUONIA в понедельник составила 8.56% (+4 бп), в связи с чем спред между ней и ставкой валютного свопа практически не изменился, оставшись вблизи отметки −50 бп.