В российских банках нашли «бомбу замедленного действия» на триллионы рублей

Общий объем проблемных активов у российских банков на 1 февраля 2019 г. достиг 10,6 трлн руб., подсчитали аналитики Райффайзенбанка. Речь идет о сомнительных, проблемных и безнадежных кредитах, которые согласно классификации МСФО-9 относятся к «ссудам с признаками обесценения». Они составляют 16,6% от суммарного кредитного портфеля банков (63,1 трлн руб. на 1 февраля). В денежном выражении проблемные активы банковской системы составляют около 10% ВВП, 39% от суммы вкладов населения (27,1 трлн руб.) и около трети золотовалютных резервов ЦБ, которые к началу апреля выросли до $489 млрд и вышли на докризисный уровень февраля 2014 г. Резервы банков на возможные потери покрывают лишь 54% от проблемных долгов. Без покрытия остаются активы на 4,7 трлн руб. При этом запас капитала банков составляет лишь 3,4 трлн руб. - на столько собственные средства по системе превышают минимально допустимый норматив ЦБ (12,2% против 8%). Это говорит «о вероятном дефиците капитала у некоторых банков», отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его оценке, скрытая дыра в банковской системе составляет около 1,5 трлн руб. При этом капитала не хватает даже в сценарии, если банкам удастся взыскать залоговое обеспечение по всем проблемным долгам в полном размере по стоимости не ниже балансовой. В этом случае нехватка капитала составляет около 700 млрд руб. В большинстве случаев это проблемы, которые тянутся еще с кризиса 2008 г. и которые существенно обострились после кризиса 2014-го, отмечает Порывай. Хотя, как показывает российская практика, банки могут существовать и вовсе без капитала («Югра», «ФК Открытие»), тайное становится явным в периоды кризиса, когда происходит большой отток клиентских средств, в период нестабильности финансового рынка, падения рубля, перечисляет Порывай. По оценке международного рейтингового агентства Fitch, с 2013 г. ЦБ РФ потратил на расчистку банковских балансов около $80 млрд, или 5,2 трлн руб. по текущему курсу.