ЦБ провел стресс-тест ипотеки с помощью нейронной сети

Банк России провел стресс-тестирование ипотечного портфеля российских банков с помощью нейронной сети, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» за период с IV квартала 2016 года по I квартал 2017 года. Стресс-тестирование проводилось по портфелю четырех крупнейших банков по объему ипотечных ссуд (77,5% кредитов на 1 апреля 2017 года). «Стресс-тестирование осуществлялось с применением к ипотечному портфелю матрицы миграции, в которой учитывались как переходы ссуд по диапазонам просроченной задолженности, так и изменение значений LTV (коэффициент "кредит/залог". — RNS) и PTI (коэффициент "платеж /доход" заемщика. — RNS) по ссудам. Значения LTV и PTI по ссудам рассчитывались с учетом всех кредитных обязательств ипотечного заемщика в банке, в котором он получил ипотечный кредит. Вероятность перехода ссудной задолженности прогнозировалась с использованием нейронной сети, обучение которой осуществлялось по историческим данным с начала 2011 года», — говорится в докладе. Согласно данным ЦБ, доля «плохих» ипотечных кредитов в портфелях банков с 1 октября 2016 года по 1 апреля снизилась на 0,4 п.п. до 2,5%. «Рост доли «плохих» ипотечных ссуд в течение двух лет составит 1,5 – 2,5 п.п. по разным банкам. Вместе с тем доля таких ссуд в ипотечных портфелях банков останется несущественной (от 2,5 до 5,1%)», — указано в докладе по итогам стресс-теста. Возможный невысокий рост доли «плохих» долгов в этом сегменте ЦБ связывает с консервативными стандартами андеррайтинга у банков и то, что в сценарий не было заложено значительное повышение уровня безработицы. По данным ЦБ, за I квартал 2017 года российские банки выдали 178 333 ипотечных кредита в рублях и 3 — в валюте. Кредитный портфель на 1 апреля 2017 года составил 5,54 трлн руб. против 4,49 трлн руб. на 1 января.